Форекс арилжаачдын 80 орчим хувь нь шийдвэр гаргахдаа гаргасан алдаанаасаа болж алдагдал хүлээдэг. Санхүүгийн шинжилгээний арга хэрэгсэл, түүний үр дүнг тайлбарлахад шаардлагатай мэдлэг дутмаг байгаа нь тэдний үйл ажиллагааны оновчтой байдалд нөлөөлдөг. Мөн гадаад валютын зах зээлд зориулсан олон төрлийн техникийн шинжилгээний хэрэгслүүд нь шинэхэн хөрөнгө оруулагчийг төөрөлдүүлж болзошгүй.
Техникийн шинжилгээний хэрэгслүүд
Өгөгдлийн шинжилгээний үр дүнтэй хэрэгслүүд нь зах зээлийн динамикийг ойлгоход тань туслах бөгөөд үүнд чиг хандлагын өөрчлөлтийн үзүүлэлтүүд багтана. Тэдний зорилго нь валютын зах зээлийн динамикийн чиг хандлагыг тусгах явдал юм. Трендийн үзүүлэлт нь түүний чиглэлийг (дээш, доош, хажуу тийш), хүч чадал, урвуу чиглэлийг зааж өгч болно. Дараах индексүүдийг ялгасан:
- чиг хандлагын үзүүлэлт;
- өнгөрсөн үеийн ханш одоогийн ханш руу шилжих мөч буюу хурд;
- хэлбэлзэл буюу валютын ханшийн тогтворгүй байдал;
- арилжааны хэмжээ;
- дэмжлэг ба эсэргүүцэл.
Тренд индекс
Хамгийн сайн чиг хандлагын үзүүлэлтүүд нь:
- хөдөлгөөнт дундаж (Англи хэлний дундаж,MA), энгийн SMA, экспоненциал EMA болон жигнэсэн WMA;
- хөдөлгөөнт дундаж MACD-ийн нэгдэл-дивергенц (англи. MA convergence/divergence)
- TRIX (Англи гурвалсан EMA, гурвалсан EMA);
- Чиглэх хөдөлгөөн (DX);
- дундаж DX (ADX);
- тренд шугамын үзүүлэлт;
- барааны суваг (CCI);
- параболик SAR (Англи хэлээр зогсох, ухрах, зогсоох, буцаах);
- SMI (ухаалаг мөнгөний индекс, ухаалаг мөнгөний индекс);
- Vortex үзүүлэлт (VI);
- Ичимоку тренд заагч.
Трендийн индексүүд нь тухайн чиглэлд арилжаа хийхэд тусалдаг ба позицуудыг өсөх хандлагатай урт, буурах хандлагатай богино хугацаанд хадгалдаг. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн сул тал нь зах зээлийн чиг хандлагыг өөрчлөх үед саатсан явдал юм.
Моментийн индекс
Хугацаанаас зайлсхийхийн тулд та эргүүлэх моментийн үзүүлэлтүүдийг ашиглаж болно. Эдгээр нь хэвтээ чиг хандлагын сувгийн доод эсвэл дээд хилийн ойролцоо ханшийн өөрчлөлтийг бий болгох, дахин худалдах, дахин худалдан авах мөчүүдийг бий болгоход тусалдаг. Импульсийн индикаторуудын сул тал нь өсөлтийн хандлагатай эрт борлуулалтын дохио өгч, буурах хандлагатай байдаг. Үүнд: үзүүлэлтүүд орно.
- стохастик;
- force (Англи хүчний индекс, FI);
- жинхэнэ бат бэхийн индекс (TSI);
- харьцангуй бат бэхийн индекс (RSI);
- ultimate oscillator (UOS);
- мөнгөний урсгалын индекс (MFI);
- Уиллиамсын хувийн хүрээ (Williams %R, %R).
Сэтгэл зүйн бас байдагФорекс индексүүд: зах зээлийн ерөнхий нөхцөл байдал, ханш буурах эсвэл өсөх хандлага зэргийг үнэлдэг өсөлтийн зөвшилцөл, оролцооны индекс (арилжаачдын амлалт, COT).
Тренд болон импульсийн индексүүд урьдчилсан мэдээнд ихэвчлэн давхцдаггүй. Жишээлбэл, ханшийн урт хугацааны өсөлтөөр тренд чиглэлийн индикатор өсөж, худалдан авалт хийх дохио болдог. Үүний зэрэгцээ импульсийн осцилляторууд хэт их худалдан авах дохио өгч, зарахыг санал болгодог. Урвуу байдал нь үнийн уналт удаан үргэлжилсэн үед ажиглагдаж, тренд чиглэлийн индикатор буурч, борлуулалтыг илтгэнэ. Үүний зэрэгцээ үнийн өөрчлөлтийн үзүүлэлтүүд худалдан авахыг шаарддаг.
Тренд хүчний үзүүлэлт
Өсөх трэндийн хүчийг эзлэхүүн, чиглэл, зайгаар нь дүгнэж болно. Хаалтын ханш өмнөхөөсөө өндөр байвал трэндийн хүч эерэг байна. Мөн эсрэгээр. Хичээл өөрчлөгдөх тусам чиг хандлага улам хүчтэй болно. Тренд хүч чадлын индикаторыг хамгийн сүүлийн болон өмнөх хаалтын үнийн зөрүүг валютын тоо хэмжээгээр үржүүлж тооцдог. Ийнхүү чиг хандлагыг бэхжүүлэх нь үнийн өсөлт эсвэл арилжааны хэмжээнээс хамаарч тодорхойлогддог. -100% -с 100% болж өөрчлөгдсөн.
RSI үзүүлэлт
Харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлт RSI-ийг тухайн үеийн хаалтын ханшийн эерэг өөрчлөлтүүдийн хөдөлгөөнт дундажийг ижил үнийн эерэг ба сөрөг өөрчлөлтүүдийн хөдөлгөөнт дундажийн нийлбэртэй харьцуулж, 100-аар үржүүлсэнээр тооцно. Хэзээ индексийн утга 100% -д ойртож байгаа бол индикатор нь валют хэт их худалдан авсан, 0% -ийн хэт борлуулалтын тухай дохио юм. Индекс графикийн экстремум, чиглэлийн эсрэгүнийн хөдөлгөөн нь чиг хандлагыг өөрчлөх үзүүлэлт юм. Үүний эсрэгээр, хэрэв үнийн график өсөх хандлагатай шинэ дээд цэгийг харуулж, индекс өөрчлөгдөхгүй бол эсрэг чиглэлд буцах төлөвтэй байна. Трендийн өөрчлөлтийг тодорхойлохын тулд техникийн шинжилгээний хэв маягийг үзүүлэлтийн графикт хэрэглэж болно. Мөн чиг хандлагыг өөрчлөх дохио нь индикаторын график болон үнийн нийлмэл байдал ба зөрүү юм - үнэ нь харьцангуй хүч чадлын индексийн чиглэлийг дагадаг.
Жишээ нь, хэрэв MA50 нь MA200-аас дээш, 3 өдрийн RSI нь тогтоосон 20%-иас доогуур байвал арилжаачин урт позиц руу орох бөгөөд энэ нь хэт их борлуулалтыг илтгэнэ. Үүний эсрэгээр, хэрэв MA50 нь MA200-аас доош, RSI3 нь 80%-ийн зорилтот түвшнээс дээш өсвөл арилжаачин богино позиц руу орох бөгөөд энэ нь валют хэт их худалдан авсаныг илтгэнэ.
MACD үзүүлэлт
MACD-ийн чиг хандлагын үзүүлэлт нь жижиг болон том хугацааны экспоненциал хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүдийн ялгаан дээр суурилдаг. Ихэвчлэн 12 ба 26 хоногийн хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг. MA огтлолцол нь өөр өөр цаг үеийн чиг хандлагын өөрчлөлтийг үнэлэхэд ашиглагддаг ба өсөлт эсвэл буурах хандлагын тогтвортой байдлыг үнэлэхэд зай болон харьцангуй байрлалыг ашигладаг. Богино хугацааны урт хугацааны хөдөлгөөнөөс хасах нь эдгээр шинж чанаруудыг тодорхой харгалзсан осцилляторыг өгдөг. Үзүүлэлт нь хоёр дундаж үзүүлэлтийн нэг төрлийн дүн шинжилгээ юм.
Гистограмм болон шугаман MACD заагч байна.
MACD гистограмын индикаторыг дараах томъёогоор тооцоолно: MACD=ЕМА9 [А], энд А=ЕМА12 – ЕМА 26, i бол үнэ.
3 төрлийн дохио байдаг:
- хамгийн их эсвэл хамгийн бага MACD-ийг давах нь дохио бөгөөд хэд хэдэн нэмэлт хүлээн авах үед хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой;
- MACD тогтоосон хилээр гарах нь албан тушаал нээх үндэслэл болно;
- MACD дунд хөндлөн нь нэмэлт дохио шаарддаг.
MACD-гистограмын дохиог баталгаажуулах дохио нь дууны түвшний үзүүлэлт юм. Мөн ханш таамаглаж буй чиглэлд өөрчлөгдөхийг хүлээхийг зөвлөж байна.
Шугаман MACD нь гөлгөр ба гөлгөр бус A-аас бүрдэнэ. Эдгээр шугамууд нь курсын динамикийг дагадаг.
12 хоногийн шугам 26 хоногийн шугамыг дээрээс доош давахад борлуулалт, доороос нь худалдан авах дохио болно.
12 өдрийн шугамын доод эсвэл дээд утгыг дагаж мөрдөх нь анхааруулга бөгөөд MACD шугамын кроссовер хэлбэрээр баталгаажуулахыг шаарддаг.
Утгын хил хязгаартай шугаман MACD-г гатлахад хамгийн багадаа 2 баталгаажуулах дохио шаардлагатай.
Заагчийг ядаж өдөр тутмын график дээр ашиглах ёстой. Их саатаж магадгүй.
Параболик SAR
Параболик SAR, зах зээлийн чиг хандлага өөрчлөгдөх үед ханш шинэ туйл руу орох үед зогсоох хязгаарын MA-г богино хугацааны (50-аас 5 хоног) болгож өөрчлөх ба зогсолт болон урвуу ханш нь дараахтай нийлдэг. чиг хандлага. Үзүүлэлт нь SAR-ийн түвшинг давтал чиг хандлагыг давтаж, одоогийн байрлалыг хааж, эсрэг байрлалыг нээх болно.
Анхны ханш нь өмнөх хамгийн бага (дээд) ханштай тэнцүү байна. Дараа нь SAR-ийг дараах байдлаар тооцно: SARn+1 =SARp + AF(M - SAR ),хаана:
- SARn+1 нь нээлттэй позицийн зогсолтын үнэ,
- SARнь өмнөх үеийн SAR,
- AF – хурд M-д хүрэх үед хурдатгал 0.02-оос 0.02 хүртэл нэмэгдэнэ.
- M – шинэ дээд (хамгийн бага) валютын ханш.
Параболик системийг позиц хаах мөчийг тодорхойлох болон позиц нээхэд ашигладаг.
Барааны сувгийн үзүүлэлт
Барааны сувгийн индикатор нь үнийн импульсийн үзүүлэлт бөгөөд үнэ болон түүний хөдөлгөөнт дундаж хоорондын зөрүүг үнийн үнэмлэхүй хазайлтаас хөрвүүлэх хүчин зүйлээр үржүүлсэн коэффициент гэж тооцдог.
- CCI=(Pn - SMA(P )) / 0, 015D энд:
- P– ердийн үнэ;
- SMA(P ) – ердийн үнийн хөдөлгөөнт дундаж;
- D нь дундаж ханш болон түүний SMA хоорондын үнэмлэхүй зөрүүний дундаж юм.
CCI утгуудын хүрээ +/-100. Үүний зэрэгцээ 100-аас дээш байвал валют хэт их худалдан авсныг, -100 нь хэт худалдагдсаныг илтгэх бөгөөд энэ нь трэнд урвуу байгааг илтгэнэ.
100-аас дээш гарах нь санамсаргүй зүйл биш бөгөөд хэлцэл хийх боломжийг бүрдүүлдэг гэдгийг ерөнхийд нь хүлээн зөвшөөрдөг. Та CCI 100-аас дээш байвал худалдан авах, индекс 100-аас доош бол зарах хэрэгтэй. CCI индекс -100-аас бага, хаах -100-аас дээш байвал богино позиц нээхийг зөвлөж байна.
MA үзүүлэлтүүд
Хөдөлгөөнт дундаж нь энгийн, жинтэй бөгөөдэкспоненциал.
Энгийн MA нь тухайн үеийн арифметик дундаж хувьтай тохирч байна.
Энэ бол хамгийн энгийн бөгөөд хамгийн алдартай тренд үзүүлэлт юм. Жишээлбэл, 200 хоногийн SMA нь хэдэн арван жилийн турш Forex-ийн үнийн саналд дүн шинжилгээ хийх түгээмэл бөгөөд үр дүнтэй хэрэгсэл байсаар ирсэн. Энэ нь өнгөрсөн 200 хоногийн хаалтын ханшийг нэгтгэж, өдрийн тоонд хуваах замаар тооцдог. Шинжээчид 40 долоо хоногийн хаалтын ханшийг нэмж, үр дүнг 40-д хувааснаар тооцооллыг хялбаршуулсан.
Дараагийн MA утгыг тооцоолохын тулд 40 долоо хоногийн хаалтыг хасаад сүүлийн хаалтыг нэмээд 40-т хуваана.
Өөр өөр давтамжтай MA шугамуудын огтлолцол нь чиг хандлагын урвуу мөчийг тооцоолох боломжийг танд олгоно. Жишээлбэл, SMA9 болон SMA14-ийн кроссовер цэг нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг илтгэнэ.
Аргын сул тал нь дохионы байнгын саатал бөгөөд түүний давуу тал нь энгийн бөгөөд SAM шугамыг эсэргүүцэл, дэмжлэгийн шугам болгон ашиглах чадвар юм.
WMA индекс
Жинжүүлсэн хөдөлгөөнт дундаж нь тухайн үеийн хувь хэмжээ тус бүрд тухайн өдрөөс холдох тусам буурах жинг өгдөг:
- WMA=2∑(n-i)Pt-i / (n(n+1)), энд:
- Pt-i – одоогийнхоос i интервалаас хол байгаа агшин дахь үнэлгээний утга;
- n – интервалын тоо.
Хожуу хичээлд илүү их жин өгөх нь SMA-аас илүү мэдээлэлтэй гэж үздэг. Удаан хугацааны туршид SMA, богино хугацаанд (нэг цагаас илүүгүй) - WMA эсвэл EMA ашигладаг.
EMA индекс
Экспоненциал дундажийг мөн тооцоолноөмнөх үеийн бүх ханшийг харгалзан үнэд жин оноох:
- EMAt=EMAt-1 + (K [Pt – EMAt-1]), энд:
К=2 / (n+1), энд n нь дундаж хугацаа
Энэ нь ханштай харьцуулахад хөдлөх дундаж муруйг жигдрүүлдэг.
MA нь утгыг авах болон хасах үед 1 ханшийн өөрчлөлтөд хоёр удаа хариу үйлдэл үзүүлдэг. EMA нь ханшийг хүлээн авмагц нэг удаа хариу үйлдэл үзүүлдэг бөгөөд энэ нь индикаторыг илүү тохиромжтой болгодог. EMA нь танд цаг тухайд нь ажлын байр нээх боломжийг олгодог.
Шинжилгээ хийхдээ дундаж болон курсын графикийн огтлолцлыг олох, дундажийн хамгийн их эсвэл хамгийн бага, MA болон үнийн хоорондох хамгийн их зөрүүний дараах оноог олох хэрэгтэй. Мөн чиг хандлагын чиглэлийг харуулсан MA индикаторын чиглэлийг дагаарай.
Стохастик осциллятор
Стохастик осциллятор нь үнийн өөрчлөлтийн хурдны үзүүлэлт юм. Одоогийн хаалтын үнэ Pt ба n хугацааны доод үнэ L -ийн зөрүүг H дээд үнийн зөрүүнд харьцуулсан харьцаагаар тооцсон. ба тухайн үеийн доод үнэ L100% үржүүлсэн:
- %K=100(Pt-L)/(H - L ).
Сүүлийн гурван %K утгын гурван өдрийн хөдөлж буй дундаж утгыг дараах байдлаар тооцно:
- %D=100((K1+K2+K3)/3).
Энгийн дунджаас гадна экспоненциал болон жигнэсэн дундажийг хоёуланг нь ашиглаж болно.
Хуучин өгөгдлийг хаях үед индикатор нь огцом өөрчлөгдөж, тогтворгүй байдал, алдаатай дохиог үүсгэдэг. Тиймээс, хэрэв чиг хандлагын үнэн зөв үзүүлэлт шаардлагатай бол энэ осциллятор нь хамгийн сайн сонголт биш юм.
%K болон ханшийн зөрүүтэй үед чиг хандлага өөрчлөгдөх төлөвтэй байна. Хэрэв ханш нь %K-ийн дээд хэмжээгүйгээр өөр дээд цэгт хүрвэл буурах хандлага нь өсөлтийн чиг хандлагыг орлох болно гэж бид найдаж болно. Мөн эсрэгээр, хэрэв ханш хамгийн багадаа хүрсэн ч %K хүрэхгүй бол та ханшийн хандлага өсөх хандлагатай байх ёстой.
Худалдан авах дохио нь %D-ээс дээш %K өсөх, харин зарах дохио нь %D-ээс доош %K буурах явдал юм. Хөгжүүлэгчийн үзэж байгаагаар %D нь %K кроссоверын өмнө шинэ чиг хандлагын чиглэл рүү буцсан бол дохио илүү найдвартай байх болно. Хамгийн найдвартай нь 10-15%-ийн бүсэд худалдан авах дохио, 85-90%-ийн бүсэд зарах дохио юм.
Дахин зурахгүйгээр чиг хандлагыг өөрчлөх үзүүлэлт
Үзүүлэлтүүдийг тооцоолох алгоритмууд нь түүхэн өгөгдлийг ашигладаг. Шинэ үнэ бүр нь тооцооллын үеийн эхний үнийг хасдаг. Шинэ түүхэн дэх утгыг дахин тооцоолох хамгийн сайн чиг хандлагын үзүүлэлтүүд ч гэсэн өмнөх утгыг өөрчлөх боломжтой. Шинэ өгөгдөл ирэх үед утгын ийм өөрчлөлтийг заагч дахин зурах гэж нэрлэдэг.
Энэ нөлөө ихэнх Форекс индексүүдэд ажиглагддаг тул ийм өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулахын тулд дахин зурахгүйгээр чиг хандлагыг өөрчлөх үзүүлэлт шаардлагатай.
Дахин зурахгүй байгаа эсэхийг өөрөө шалгаж байх хэрэгтэй, учир нь "дахин зурахгүй" гэсэн хэллэг түгээмэл болж, үнэ төлбөргүй, төлбөртэй индикатор хөгжүүлэгчид бүтээгдэхүүнээ сурталчлахдаа хангалттай шалтгаангүйгээр ашигладаг.
Эзгүй байгаа эсэхийг шалгана ууДахин зурах ажлыг хоёр аргаар хийж болно:
- заагчийг богино хугацаанд хянах;
- Арилжааны платформын туршилтын программ хангамжийг хурдасгахын тулд M30 ба түүнээс дээш хугацаанд ашигласнаар индикаторыг хянах хугацааг хурдасгах боломжтой.
Дахин зурахгүй чиг хандлагыг өөрчлөх үзүүлэлт нь сонирхолтой бөгөөд ашигтай техникийн шинжилгээний хэрэгсэл боловч дахин зурах нь үргэлж сул тал биш гэдгийг санаарай. Энэ нь зах зээлийн нөхцөл байдлын өөрчлөлтийн үр дагавар болох ба "алдагдсан" дохио нь худал байж болзошгүй.
Уильямсын фракталууд нь дахин зурах нь хэр ашигтай байдгийн жишээ юм. Заагч гарч ирэхэд та түүний баталгааг хүлээх хэрэгтэй: хэрэв фрактал нь 5 лаа агуулсан бол дараагийн хоёр лааны үеэр дахин зурахгүй бол хэлцэл нээхийг зөвлөж байна. Мөн дахин зурахгүйгээр тренд индикатор нь худалдаачдыг ийм хэрэгслээс салгах эсвэл түүнийг найдвартай байдлын хуурамч мэдрэмжээр урамшуулах нь алдагдалд хүргэх болно.
